ボリンジャーバンドが特に有名ですが、逆張りでエントリータイミングがわかりやすいバンド系のテクニカル指標を愛用している人はかなり多いのではないでしょうか。
僕も長年バンド系を愛用していますが、もちろん機械的にバンドタッチで逆張りを繰り返していても勝てませんので、他のテクニカル指標と組み合わせる必要があります。
しかし、もし仮にバンドタッチのみでトレードしたとすればどのような結果になるのかが気になりました。そこで、ボリンジャーバンと同じバンド系テクニカル指標のエンベロープでバックテストを行い、比較してみました。
バックテストというのは、一定のトレードルールに従って10年間など長期で運用した場合にどのような結果になるのかを自動で計算してくれるMT4・MT5の機能です。バックテストでの検証を行うには、MT4・MT5のプログラミング言語をある程度勉強して自動売買システム（EA）を作成する必要がありますが、慣れればトレードルールの検証に非常に効果的です。EAについて詳しくはこちら↓↓↓↓↓
EAの作成・バックテストはMT5で行っています。シンプルなEAであればプログラミングの知識がゼロの方でも勉強すれば作成可能です。興味のある方はぜひ挑戦してみてください。
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ボリンジャーバンドのバンドタッチ逆張りエントリーのみのEAで勝てる？
ボリンジャーバンドのバンドタッチで逆張りエントリーするだけで勝てると考えている人はあまりいないと思いますが、実際どのくらいの成績になるのかをまず確認してみます。
MT4・MT5でのボリンジャーバンドの使い方についてはこちら↓↓↓↓↓
ここでは、以下のシンプルな条件でボリンジャーバンドのバンドタッチ逆張りエントリーをした場合で検証します。（ボリンジャーバンドA）
- MT4・MT5のデフォルト設定である期間20の設定
- 2σラインにタッチでエントリー
- 利益確定は、反対側の2σラインにタッチしたとき
- 損切り・利益確定とも100pips
右肩下がりで資金を失う結果に
これは、MT5の成績検証機能（ストラテジーテスター）で、4時間足ユーロドルの12年間バックテスト（2010年～2022年）をした場合の残高の推移です。
バンドタッチだけだと当然こうなるのですが、右肩下がりでどんどん資金が減っていますね。0.01ロットで12年間このトレードルールを使うと479ドル（約5万円）の損失になるという結果になりました。
0.01ロットでもこれだけの損害が出るということは、もしこれを1ロットでやっていたら約500万円がなくなっていたということになります・・・。
MT4・MT5のバックテスト機能では、エントリーポイントと決済ポイントをチャートで確認できますので、実際にどういうところで負けているかを図で見てみましょう。
例えば、オレンジ丸の部分では、-2σラインでエントリー、+2σラインでクローズというパターンで取れましたが、直後に2σラインでドテン売りエントリーをした際、上昇トレンドがそのまま継続して、最初に得た利益よりも大きな損失を出してしまっています。
利益確定条件を変更してみる
先ほどの条件はさすがにシンプルすぎたので、今回は、ボリンジャーバンドの上下バンドタッチをベースに、負けにくいよう調整を加えてみます。
バンドの上下タッチのみをルールにしてしまうと、うまく反対側のバンドに到達してくれれば大きな利益が得られますが、途中までは利益が出ていたけどバンドの反対側まではいかなかった場合はすべて損失になってしまいますね。そのため、下記の①②の条件を追加してみました。
- ①センターラインタッチで決済する（ボリンジャーバンドB）
- ②30pips利益が乗ったら建値決済に切り替える（ボリンジャーバンドC）
①の「センターラインタッチで決済する」（ボリンジャーバンドB）を入れると、ボリンジャーバンドAと同じ約5万円の損失で、あまり差はないですが少し悪化しています。負け回数は減りましたが、センターラインにタッチすることで、取れる利益も半減したことが理由です。
次は、②の「30pips利益が乗ったら建値決済に切り替える」（ボリンジャーバンドC）で検証しました。マイナスではあるものの、当初の479ドルの損失からは若干よくなり、326ドルの損失で収まりました。
ボリンジャーバンドのバンドタッチ逆張りで負けるのは、強いトレンドが継続して損切りになってしまうパターンです。しかし、ボリンジャーバンド2σなら、一旦バンドタッチした後30pips戻る可能性はかなりありますので、そこで建値決済を入れると、負けパターンを減らせるということですね。
ただ、それでも残高が右肩下がりになってしまうのは変わりません。そもそもボリンジャーバンドは、バンドに沿って価格が推移する「バンドウォーク」という現象も有名ですし、あまり逆張りに向かないと言われています。そのため、バンド系の別のテクニカル指標でも検証してみました。
ボリンジャーバンドの見方についてはこちら↓↓↓↓↓
エンベロープ逆張りエントリーで再検証
ボリンジャーバンドのEAでは損失を出してしまいましたので、バンドタッチというコンセプトはそのままに、別のバンド系テクニカル指標を使ってみるとどうなるか検証してみました。
MT4・MT5でデフォルトで利用できるもう一つのバンド系指標といえばエンベロープです。
ボリンジャーバンドは、幅の広さが大きく変わるのですが、エンベロープは比較的変動が緩やかです。
ボリンジャーバンドと同様、まずは一番シンプルな設定で検証してみます。（エンベロープA）
- MT4・MT5のデフォルト設定である期間14の設定
- 偏差は4時間足なので0.3に設定（※時間足ごとに適切な数値が異なります）
- 上下ラインにタッチでエントリー
- 利益確定は、反対側の上下ラインにタッチしたとき
- 損切り・利益確定とも100pips
エンベロープはわずかにプラス
MT5の成績検証機能（ストラテジーテスター）で、4時間足ユーロドルの12年間バックテスト（2010年～2022年）をした場合の残高の推移は、34ドルとなり、わずかにプラスになりました。
ボリンジャーバンドの方も、期間設定を変えたりなど調整を行えば勝てるのかもしれませんが、暫定的に、エンベロープの方が逆張りとしては優秀という結論にして進めます。
ちなみに、MT5でトレードルールを検証する際、例えばボリンジャーバンドやエンベロープの計算に使用する価格を終値にするか始値にするか、または、計算期間をローソク足何本分にするや損切り幅・利益確定幅をどの程度に設定するかなど、すべての条件を細かく変更して、一番成績がいいパラメータの組み合わせを探す機能も利用できます。
これは最適化と呼び、便利な機能なのですが、すべての組み合わせを検証するとPC負荷が高く、所要時間も長くなるため、ある程度あたりをつけてから最後の仕上げにやっています。
MT5のEAバックテスト・最適化機能はMT4と比べて大幅に進化しているので、ぜひ使ってみてください。詳しくはこちら↓↓↓↓↓
利益確定条件を変更してみる
ボリンジャーバンドと同様、エンベロープの上下バンドタッチをベースに、負けにくい調整を加えてみます。
- ①センターラインタッチで決済する（エンベロープB）
- ②30pips利益が乗ったら建値決済に切り替える（エンベロープC）
①センターラインタッチで決済するは、ボリンジャーバンドのとき、逆に成績が悪化しましたが、エンベロープではどうなるでしょうか？ ちなみに、エンベロープのセンターラインは普通の移動平均線です。
12年間0.01ロットで543ドルも負ける結果になりました。ボリンジャーバンドより反対側の上下ラインに到達する可能性が高い分、下手に利益をあきらめてセンターライン決済にするとよくないということですね。
一方、②30pips利益が乗ったら建値決済に切り替えるは、最初のエンベロープAとほぼ変わらない、約4ドルの損失になりました。
バンド系と、建値決済は相性がいいといえるかもしれませんね。エンベロープの方はわずかなマイナスになりましたが、建値決済を入れておけば急な値動きのある大きな相場に対応できますので、これくらいの違いならば念のため建値決済を入れておくのもありかと思われます。
ボリンジャーバンド・エンベロープの偏差・期間の最適化
EAがエントリー・決済の判断に使用しているテクニカル指標（インジケーター）の設定を変更すると、バックテストの結果が変わります。
先ほど説明したように、MT5のストラテジーテスターでは、パラメータを少しずつ変えてバックテスト成績の変化を検証できる最適化が利用できます。しかし、すべてのパラメータを検証するとなると何日もPCを動かし続けないと終わらないので、今回は簡易的に、偏差（σ）と期間の最適化を行いました。
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ボリンジャーバンドの最適化
ボリンジャーバンドでは、30pips利益が乗ったら建値決済に切り替える（ボリンジャーバンドC）を対象に、4×9＝36通りのパラメータで最適化を行いました。
ちなみに、偏差というのはバンドの幅の広さのことで、偏差が高くなればなるほど、バンドにタッチする確率が下がります。
| 偏差（σ） | 1.5、1.7、1.9、2.1の4つの選択肢 |
|---|---|
| 期間 | 17～25の範囲で9つの選択肢 |
最適化では、上記の範囲内ですべてのパラメータの組み合わせのバックテストを行うのですが、最も成績のよい組み合わせでも収益をプラスにすることはできませんでした（12年間の0.01ロットのバックテストで－291ドルが最高）。
エンベロープでは、MT5デフォルトの期間設定ですんなりプラス収益が出たので、やはりボリンジャーバンドは逆張りに向かないという結論でよさそうです。
こちらは、右側に表示される期間と偏差の違いによって、損益（左から2番目の赤字の部分）がどのように変化するかをMT5のバックテストで一覧にしたものです。
ちなみに、一番成績がよかったのは、期間17、偏差2.1の設定です。
エンベロープの最適化
エンベロープでも、期間と偏差を変えて最適化を行いました。
| 偏差（σ） | 0.2、0.25、0.3、0.35、0.4の5つの選択肢 |
|---|---|
| 期間 | 14～25の範囲で12の選択肢 |
こちらは、デフォルトの期間設定である14と、偏差3.0の組み合わせが一番よかったです。この組み合わせで約4ドルのマイナスでした。
最適化をかけたらもう少しよくなるかと思いましたが、残念ながらよくはなりませんでした。
ボリンジャーバンド・エンベロープは他のテクニカル指標との組み合わせが有効
MT5で使えるバンド系はボリンジャーバンドとエンベロープの2つですが、別途販売されたり無料配布されているカスタムインジケータを使えば、もっと選択肢は広がります。カスタムインジケーターについてはこちら↓↓↓↓↓
ただ、いくつか試してみましたが、単純な上下のバンドタッチで勝ちまくれるというものはないです。
らっこそんなのあったらみんな使ってるっコ
バンド系は、利益確定ラインに使ったり、他のテクニカル指標と組み合わせて使うのが有効といえるでしょう。
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- ボリンジャーバンドのバンドタッチ逆張りだけで長期的に勝つことはできますか？
ボリンジャーバンドの逆張りタッチだけでエントリー・反対側にタッチで決済というルールのEAで検証したところ、右肩下がりの成績でした。期間や条件を変えて最適化しても単体で安定して勝てる手法になることは難しいと思われます。
エントリー条件は変えずに利益確定条件を変更しても右肩下がりのままです。
詳しい検証はこちらの見出しを参考にしてください。
- 逆張りにはボリンジャーバンドよりエンベロープの方が向いていますか？
ボリンジャーバンドと同じ条件でテストしたところ、シンプルなエンベロープ逆張りの方が成績はよかったです。ボリンジャーバンドはブレイクした方向への値動きが続くバンドウォークが起きることもあるため逆張りにあまり向かず、エンベロープの方が逆張りとしては優秀とされています。
- ボリンジャーバンドでセンターライン決済を入れるとリスクは下がりますか？
ボリンジャーバンドでセンターラインにタッチしたときに決済するという条件を入れると、負け回数は減りますが、利益幅も減ってしまいます。この記事で行った検証では、センターライン決済を入れてもトータル損失額はほぼ変わらず、むしろやや悪化しました。
エンベロープで同じセンターライン決済を入れた場合はさらに成績が悪化し、長期テストでは大きなマイナスとなっています。
- ボリンジャーバンドの逆張りで勝てますか？
ボリンジャーバンドは逆張りにも順張りにも使えるテクニカル指標ですが、逆張りで使用する場合はリスクもあります。
ボリンジャーバンドはボラティリティに応じてバンド幅が広がるため、トレンド発生時には「バンドウォーク」が起きやすく、価格が外側バンドに張り付いたまま一方向に伸びることがあります。この局面で「外側タッチ＝逆張りサイン」とだけ見て売買すると、トレンドに逆らう形になり、大きな損失を出しやすいので「逆張りに向かない」と言われることもあります。
そのため、ボリンジャーバンドを逆張りで使用する際は、ほかのテクニカル指標と組み合わせることをおすすめします。
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