突然ですが、テクニカルインジケーターのストキャスティクスをご存知ですか？
「ストキャスティクス」は、とてもシンプルで使いやすく、勝率が高いこともあり、初心者からプロトレーダーまでに至るまで、とても人気があるオシレーター系のテクニカルツールです。
この記事の内容は、「ストキャスティクス」の理解が浅い方や、まだ知らない方にとって必ず役に立つよう、わかりやすく解説しておりますので、興味がある方は最後までご覧ください。
- 「ストキャスティクス」とは何なのか？
- 「ストキャスティクス」はどういう計算式で成り立っているのか？
- 「ストキャスティクス」の期間設定はどうすればいいのか？
- 「ストキャスティクス」はどう使えばいいのか？手法は？
ＦＸ「ストキャスティクス」とは？
ストキャスティクスとは、米国のジョージ・レーン氏が開発したテクニカル指標です。％Kと％Dという2本のラインを使って分析します。
ストキャスティクスは日本語で言うと、「統計学的な」とか、「確率論的な」、という意味になります。
ストキャスティクスは、設定された「一定期間」の、高値と安値の値幅に対して、今の価格が、一般的に「売られすぎ」、「買われすぎ」なのか？を判断する場合に用いられています。
まずはストキャスティクスについて以下の3点から解説します。
- ストキャスティクスの基本的な使い方
- ストキャスティクスのメリット・デメリット
- スローストキャスティクスとファストストキャスティクスがある
ストキャスティクスの基本的な使い方
ストキャスティクスは、一定期間の高値と安値のレンジの中で、現在値がどの位置にあるかを0〜100％で示し、「買われすぎ」「売られすぎ」の目安として使うインジケーターです。
一般的には、80％以上が買われすぎゾーン、20％以下が売られすぎゾーンとされ、どちらかのラインが80％ゾーンを下回ったら売り、20％ゾーンを上回ったら買いと判断します。また、％Kと％Dの2本のラインがこのゾーン付近でクロスするタイミングが反転シグナルとして扱われます。
トレンド方向と逆向きのシグナルはあえて無視し、「上昇トレンド中は売られすぎからの押し目買いのみ」「下降トレンド中は買われすぎからの戻り売りのみ」と、方向を絞って使うことで勝率の安定につながりやすくなります。
らっこストキャスティクス“だけ”で全部判断しないで、あくまでエントリーや手仕舞いの後押しとして使うのがちょうどいいバランスだっコ
ストキャスティクスのメリット・デメリット
ストキャスティクスの大きなメリットは、相場の過熱感を視覚的に把握しやすく、レンジ相場における天井・底の目安をつかみやすい点にあります。
％Kと％Dの位置とクロスを見るだけで、「今の価格が直近レンジのどのあたりにいるか」「短期的に行き過ぎているかどうか」を直感的につかめるため、初心者でも比較的取り入れやすく、多くのFX会社やチャートツールで標準搭載されているほどポピュラーです。
一方でデメリットとして、強いトレンドが出ている場面では「買われすぎ」「売られすぎ」のサインが長く続き、どこまで行っても逆張りシグナルが出続けてしまう点が挙げられます。
このため、トレンド相場でストキャスティクスのシグナルだけを頼りに逆張りを繰り返すと、含み損を抱えたまま何度もナンピンしてしまうといった典型的な失敗パターンにはまりやすくなります。
たぬき“レンジでは頼れる相棒だけど、トレンド相場では暴れ馬”くらいにイメージしておくと扱いやすいポン
スローストキャスティクスとファストストキャスティクスがある
ストキャスティクスには、大きく分けて「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」の2種類があります。両方とも「一定期間の高値〜安値レンジのどこに現在値が位置しているか」を示す指標ですが、どのラインを使うかによって、シグナルの速さやダマシの多さが変わってきます。
ファストストキャスティクスは「％K」と「％D」の2本のラインを使って分析する、オリジナル版のストキャスティクスです。％Kは短期の動きをそのまま反映したライン、％Dはその％Kを移動平均化したラインなので、どちらも価格変動に非常に敏感に反応します。そのぶんシグナルが早く出るメリットがある一方で、特に短期足ではノイズに振り回されやすく、売買サインが出過ぎてダマシが多くなるのが弱点です。
一方、スローストキャスティクスは、「％D」と、その％Dをさらに移動平均した「スロー％D（Slow％D）」の2本を使って分析します。％K→％D→スロー％Dと段階的に平滑化することで、ラインの動きはなめらかになり、シグナルの頻度は減る代わりに、ファストよりもダマシが少なく落ち着いたインジケーターになります。
そのため、現在では多くのチャートソフトや解説で「ストキャスティクス」と言った場合、このスローストキャスティクスを指すことが多く、実務的な標準はこちらだと考えて問題ありません。
以下の図では、スローストキャスティクス（上）とファストストキャスティクス（下）を並べています。サインが切り替わる頻度がかなり違うのがわかります。
実際のトレードでは、まずスローストキャスティクスを基本として「相場の過熱感」や「買われすぎ・売られすぎのゾーン」を確認し、ゆっくりしたシグナルを目安に売買判断を行うのが扱いやすいです。ファストストキャスティクスの方は、よりシビアなエントリータイミングを狙いたいときに、あくまでサブ的に使うくらいの位置づけにしておくと、シグナル過多に振り回されにくくなります。
ストキャスティクスの計算式・数値の意味は？
ストキャスティクスは、以下の数値を算出します。
- ％Ｋ（パーセントケー）
- ％Ｄ（パーセントディー）
- スロー％Ｄ（スローパーセントディー）
マーケットへの反応の速さは、%K＞%D＞スロー％Ｄの順です。
先ほども説明したように、このうち2本のラインを組み合せてスローストキャスティクス（％Dとスロー％D）、ファストストキャスティクス（％Kと％D）として使用します。
では数値の計算式について詳しく解説します。
ＦＸストキャスティクス「％Ｋ」の計算式
「%K（パーセントK）」は、短期オシレータのラインです。
過去Ｘ日間の高値から安値までの値幅を100%として、現在の終値が安値から何％の位置にいるのかを表します。
高値更新中なら100%、逆に安値更新中なら0%になります。
％Ｋ＝（直近の終値ー過去Ｘ日間の最安値）÷（過去Ｘ日間の最高値ー過去Ｘ日間の最安値）
※Ｘ＝任意の数値
ＦＸストキャスティクス「％Ｄ」の計算式
「%D（パーセントD）」は、中期オシレータのラインです。
%Kを設定された期間（Ｙ日間）で平均化します。そのため、％Ｋよりなだらかなラインになります。
％Ｄ＝％ＫのＹ日間の平均値
※Ｙ＝任意の数値
ＦＸストキャスティクス「スロー％Ｄ」の計算式
「スロー%D（スローパーセントディー）」は、長期オシレータのラインです。
「%Ｄ」を設定された期間（Ｚ日間）で平均化します。そのため、「％Ｋ」、「％Ｄ」より更になだらかなラインになります。
スロー％Ｄ＝％ＤのＺ日間の平均値
※Ｚ＝任意の数値
ストキャスティクスの見方や手法は？
ストキャスティクスの見方について先ほど簡単に紹介しましたが、ここからはイラストも用いて以下の3パターンの使い方を詳しく解説します。
- 過熱ゾーンでの逆張り
- ゾーン付近でのクロス
- ダイバージェンス
なお、ストキャスティクスはチャート表示する際、デフォルトで（何も設定しない場合）、「5，3，3」で設定されていることが多いです。
初心者の方は、期間設定で悩まれると思いますが、正直時間の無駄です。
まずは、デフォルトの設定「5，3，3」で設定して、自分の中で不都合や検証したい場合は変更すれば良いですが、それ以外は、通常設定で問題ありません。
過熱ゾーンでの逆張り
ストキャスティクスの一番ベーシックな使い方は、「どこまで買われすぎ・売られすぎか」という水準を見て逆張りの候補を探すことです。
一般的には、80％以上を「買われすぎゾーン」、20％以下を「売られすぎゾーン」とみなし、ある程度トレンドが一巡して「行き過ぎた」状態を示すサインとして使います。「70％と30％」や「75％と25％」など、少し緩めの閾値が採用される場合もあり、ボラティリティや銘柄のクセに応じて調整するのが実務的です。
この使い方では、ストキャスティクスのラインのうち1本を使います。「機敏に動く方(%K)」を基準にしてもいいですし、「よりノイズの少ない方（%D）」を基準にする方法もあります。
実際のトレードでは、「80％にタッチした瞬間に即ショート」「20％にタッチした瞬間に即ロング」と機械的に逆張りするよりも、「高値圏(80以上)で張り付いてきたら、そろそろ上昇の勢いが鈍り始めるかもしれない」「安値圏(20以下)で張り付いてきたら、売りの勢いが限界に近づいているかもしれない」と、まずは過熱感を測るアラームとして捉える方が安全です。
そこから、他の条件(ローソク足、サポレジ、トレンドの向きなど)と組み合わせて「そろそろ逆張りを検討してもよさそうか」を判断するのが、王道のスタンスになっています。
たぬきここから逆張り検討ゾーンに入ったっていう注意報ぐらいの扱いだポン
- 20％の水準を下から上に抜いたら買いシグナル
- 80％の水準を上から下に抜いたら売りシグナル
ゾーン付近でのクロス
過熱ゾーンだけを見ているとシグナルが多すぎてダマシも増えるので、「%Kと%Dのクロス」をトリガーとして組み合わせるのがストキャスティクスの代表的なアプローチです。
ざっくり言うと、80以上の買われすぎゾーンで%Kが%Dを上から下にクロスする動きはデッドクロスとして短期的な下落転換のシグナル候補、20以下の売られすぎゾーンで%Kが%Dを下から上にクロスする動きはゴールデンクロスとして短期的な上昇転換のシグナル候補として見られます。
これにより、「過熱ゾーンに入ったかどうか」だけでなく、「そこでモメンタムが実際に反転し始めたか」を確認してからエントリーしやすくなります。
クロス自体はレンジ内でも頻繁に起こるので、80以上/20以下、または70以上/30以下のゾーンで起きるクロスの方が信頼性が高いです。
実務的には、「ゾーン＋クロス」でフィルタリングしたうえで、さらにトレンド方向に沿うものだけを採用する(上昇トレンドでは売られすぎからのゴールデンクロスだけ買う、下降トレンドでは買われすぎからのデッドクロスだけ売る)といった使い方が多く、ストキャスキャスティクスを「単独の売買システム」ではなく「エントリータイミングを絞り込む補助ツール」として位置づけるのがポイントになります。
- 20％以上の水準で下から上にクロスするゴールデンクロスが発生したら買いシグナル
- 80％以上の上から下にクロスするデッドクロスが発生したら売りシグナル
ダイバージェンス
もう一段踏み込んだ使い方として、価格とストキャスティクスの「ダイバージェンス」を見る手法もあります。
ダイバージェンスとは、「逆行現象」や「逆乖離」と訳される現象で、トレンドが弱まっていることを知らせてくれるサインと考えられています。
価格が高値・安値を更新したのにも関わらず、ストキャスティクスは更新していない時に、この逆行現象（ダイバージェンス）が発生します。
例えば上記の図では、弱気ダイバージェンスが発生しています。価格が高値を更新しているのに、ストキャスティクスの高値は切り下がっているパターンで、「買いの勢いが弱まってきており、上昇トレンドが終わりかけているかもしれない」と判断する材料になります。
逆に、強気ダイバージェンスは、価格が安値更新を続けているのにストキャスティクスの安値が切り下がっていく形で、「売りの勢いが失速しており、下落の底値圏に近づいているかもしれない」サインとして使われます。
このときも、「ダイバージェンスが出たから即逆張り」というより、「80/20や70/30の過熱ゾーンに近いところでダイバージェンスが出ているか」「直近のサポート・レジスタンス、トレンドライン、移動平均などの水準と重なっているか」という複数の視点で見るのがいいでしょう。
ストキャス的クスのダイバージェンスは、トレンドの終盤で「そろそろ手仕舞いや逆張りの準備をした方がよさそうなタイミング」を早めに察知するためのシグナルと位置づけられることが多く、特にデイトレやスイングで「伸びきったトレンドのラストを取りにいく」のではなく、「いいところで利食いして次の反転を待つ」ための判断材料として重宝されています。
たぬき“ダイバージェンスが出たから逆張りする”じゃなくて、“伸びたトレンドの賞味期限アラーム”くらいに見ると扱いやすいポン
ＦＸ「ストキャスティクス」のまとめ
ストキャスティクスは、「一定期間の高値・安値レンジの中で現在値がどの位置にあるか」を数値化し、「買われすぎ・売られすぎ」と「モメンタムの反転タイミング」を同時にチェックできるオシレーター系インジケーターです。
％Kや％Dなどラインの名称や計算式は少し複雑ですが、そのあたりは深く考える必要はありません。
ストキャスティクスが初めての方は、まずは80/20や70/30の過熱ゾーンでのゴールデンクロス・デッドクロスを見つけるところから始めてみてください。
トレードルールをしっかりと作成し、検証してから実際のトレードで活用することをおすすめします。トレードルールの作成方法についてはこちらの記事で解説しています。↓↓↓↓↓
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